آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکی است که میانگین قیمت بر یک دوره زمانی تعریف شده را نشان می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (moving average یا MA) یک اندیکاتورروند نما (trend) است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.
میانگین متحرک به این دلیل که از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، همواره با تأخیر همراه است.
این اندیکاتور بیشتر برای توصیف وضعیت فعلی کاربرد دارد در نتیجه برای پیش بینی آینده نمی توان از آن استفاده کرد.
به بیانی دیگر میانگین متحرک (MA) به میانگین قیمتهای بسته شده ی کندل ها در یک تایم فریم (بازه زمانی) مشخص گفته می شود و کاربرد آن نشان دادن میانگین قیمتها در یک بازه زمانی به صورت خطی روی چارت قیمت می باشد.
 

انواع میانگین متحرک
 

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید ومعمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود.
 

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میزان تاخیراین اندیکاتورنسبت به اندیکاتور میانگین متحرک ساده کمتر است. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت.

 

قدم های اولیه جهت محاسبه میانگین متحرک نمایی:
 

  • محاسبه میانگین متحرک ساده
  • محاسبه ضریب برای فاکتور هموارسازی (smoothing)/وزن دهی (weighting) برای میانگین متحرک نمایی پیشین
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی
     

شرایط صعودی شدن میانگین متحرک:
 

  •  میانگین متحرک قرمز رنگ در بالای میانگین متحرک آبی رنگ قرار می گیرد.
  •  میانگین متحرک آبی و قرمز صعودی می شوند.
  •  کندل های قیمت در بالای دو خط میانگین متحرک قرار می گیرند.
     

 

شرایط نزولی شدن میانگین متحرک:
 

  • میانگین متحرک آبی رنگ در بالای میانگین متحرک قرمز رنگ قرار می گیرد.
  • میانگین متحرک آبی و قرمز نزولی می شوند.
  •  کندل های قیمت در زیر دو خط میانگین متحرک قرار می گیرند.
     


 

 

مبانی تحلیل میانگین متحرک

 

  • منحنی های میانگین متحرک در روند ها بیشتر مفید هستند.
  • جهت منحنی میانگین حرکتی، بازتاب دهندۀ غلبه روند بر یک دوره زمانی است.
  • برای افزایش (یا کاهش) میزان حساسیت منحنی، باید دورۀ میانگین را کاهش (یا افزایش) داد.
  • میانگین مربوط به دوره های زمانی کم، سیگنال های اشتباه بیشتری می دهند در حالیکه میانگین های دوره زمانی بالا بهتر تر عمل می کنند.
     

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
 

 دوره (Period) انتخاب شده با میزان تاخیر در اندیکاتور میانگین متحرک رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه دوره برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.

کاربردهای میانگین متحرک
 

1) تعیین روند نمودار

 یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است، به عنوان مثال زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی است.
 

2) نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان

میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم داشته باشد و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد باید از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

 

مطالب مرتبط: