آشنایی با اندیکاتور RSI

آشنایی با اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یکی ابزارهای محبوب معامله گران در بازار سهام می باشد که از این ابزار جهت تحلیل بازارها با کمترین میزان خطا استفاده می کنند.

جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام "مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال" با معرفی اندیکاتور RSI  تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. 

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) می باشد که  با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد.
شاخص قدرت نسبی  بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کارمی رود و همچنین نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین جهت، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. 
در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم بازه 14 روزه استفاده می شود. این اندیکاتورمشابه مکدی (MACD) به دلیل نوسانات بین دو سطح 0 و 100 در گروه اسیلاتورها طبقه بندی می شود.


فرمول محاسبه RSI

 

برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می کنیم (روزهای مثبت: روزهایی می باشد که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم.
وایلدر از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می شود.
بهترین کارایی اندیکاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می رسد.

 

کاربرد اندیکاتور RSI 
 

  1. ترسیم خطوط 
  2. تشخیص واگرایی ها یا نوسان غلط
  3. روندمقایسه فروشنده و خریدار قوی
  4. محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمتی بازار

 

سیگنال خرید در RSI
 

گاهی اوقات عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان منجر به فروش افراطی در بازار و با حجم بالا می شود.
در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح 30 را شکسته و شاخصی کمتر از 30 را نمایش می‌دهد. بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح 30 خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح 30 از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.
 



 

سیگنال فروش در RSI
 

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و تا زمانی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت.
افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد.
در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای 70) خواهد کرد و شکست سطح 70 نشان دهنده سیگنال فروش برای آن می باشد.
 



 

واگرایی در اندیکاتور RSI
 

اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و زمانی رخ می دهد که  ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI وجود داشه باشد در این حالت ضعفی در روند شکل می گیرد که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.
 

خط روند در اندیکاتور RSI
 

 ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI بسیار محبوب است که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.
 

وارونگی در اندیکاتور RSI 
 

  • وارونگی مثبت

    هنگامی که یک روند صعودی را در قیمت مشاهده شود وارونگی مثبت رخ می دهد.
     
  • وارونگی منفی

    هنگامی که یک روند نزولی را در قیمت مشاهده شود وارونگی منفی رخ می دهد.

 

مطالب مرتبط: