آشنایی با اندیکاتور CCI

آشنایی با اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI که جزو اسیلاتور می باشد و بازه نوسان آن بین – 100 تا + 100 است.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است که برای اولین بار در مجله Commodities در سال 1980 منتشر شد.


برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس اوراق بهادار نیست.
اندیکاتور CCI از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما ها می باشد.اندیکاتور cci نیز مانند بقیه اندیکاتور های گروه اسیلاتور مانند macd و rsi و … درجه بندی دارد که خط میانی آن 0 است و حد پایین آن -100 و حد بالای آن +100 است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان از اشباع خرید و فروش است.
اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند.این اندیکاتور قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم به خوبی نمایان می کند.
 

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI
 

  •  قیمت دارایی (PRICE)
  •  میانگین متحرک دارایی (MA)
  •  انحراف معیار (D)

 

کاربردهای اندیکاتور cci
 

  • تشخیص واگرایی در نمودار
  • تغییرات قیمتی  نمودار را مورد بررسی قرار می دهد.
  • اهرم کمکی جهت تشخیص راحت تر و دقیقتر موقعیت های اشباع خرید و اشباع فروش در سهم.
  • زمان هایی بازار گاوی یا صعودی هست cci مثبت  و زمان هایی که بازار خرسی یا نزولی است cci منفی خواهد بود.

 

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci
 

سیگنال خرید در cci زمانی صادر می شود که نمودار بالای حد +100 برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می شود.

سیگنال فروش در cci زمانی صادر می شود که نمودار از حد پایین یعنی -۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می شود.
 

 

تنظیمات استاندارد اندیکاتور CCI
 

تنظیمات استاندارد برای این اندیکاتور عموما 14 روزه می باشد (یعنی قیمت در 14 روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند.)

1. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود.

2. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده، نوسانات در روند کمتر شده است.

 

واگرایی دراندیکاتور CCI


واگرایی یکی از کاربرد های مطرح این اندیکاتور می باشد.
مشابه تصویر زیر که پس از رخ دادن واگرایی در چارت تغییر روند صورت گرفته و به حالت نزولی درآمده که واگرایی در cci را میتوان جز با اعتبار ترین سیگنال های تغییر روند دانست.
چارت زیر نشان دهنده یک واگرایی مثبت است.
 

 

 

مطالب مرتبط: