آشنایی با اندیکاتور MACD

آشنایی با اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD با استفاده از ۳ میانگین متحرک می تواند قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد.

 

اندیکاتور MACD مخفف (Moving Average Convergence Divergence) است که به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.
اندیکاتور MACD توسط  جرالد بی اپل ابداع شده است و از آن در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

 

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
 

اندیکاتورMACD کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که معمولا این دو خط را با آبی و قرمز نشان می دهند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.
اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال می باشد، تشکیل شده است.
در این اندیکاتور دو حالت رخ می دهد:

  • اگر میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک ‌شوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم است.
  • اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، نشان‌دهنده مقاومت سهم است.

 سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می‌کند.

 

از اندیکاتور MACD به 3 روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

  1.  واگرایی ها
  2.  تقاطع خط سیگنال
  3. تقاطع خط صفر (خط مبنا)

 

فرمول MACD
 

MACD به روش زیر محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD
 

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.
منظور  از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.
تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.
 

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتورMACD
 

اندیکاتور MACD از دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار باارزش است. 
زمانی که خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها ورود کند (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس، یعنی اگر خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود.
در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند به این صورت که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
 

 


 

واگرایی در اندیکاتور MACD

 

اندیکاتورMACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود.
واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.
به بیانی دیگر واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است و به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.
واگرایی در MACD هنگامی رخ می دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی مثبت و صعودی:

 

واگرایی منفی و نزولی:

 

 

اندیکاتورها، دنبال‌کننده روندها و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند و نمی توان تنها با اکتفا به یک اندیکاتور  به موقعیت خرید و فروش قطعی رسید.
برای استفاده صحیح از اندیکاتور MACD  آشنایی با کاربرد آن کافی است نیازی به یادگیری فرمول و محاسبات آن نیست.

 

مطالب مرتبط: