اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟
باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تحلیل تکنیکال می‌باشد که بر اساس میانگین متحرک کار می کند.

جان بولینگر (John Bollinger) متولد سال 1950 در ایالات متحده، کارشناس بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است.
کتاب او با نام بولینگر و باندهای بولینگر در سال 2001 چاپ و به 11 زبان مختلف دنیا ترجمه شده است.
باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند.
اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک کار می کند که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی که مشاهده می‌ شود، مشخص می‌کند.
 

اجزا اندیکاتور باند بولینگر 
 

باند های بولینگر که نشان دهنده قیمت های نزیک به میانگین متحرک است، مواقعی که قیمت ها را خارج از باندها قرار بگیرند، گفته می شود شکست باند بولینگر رخ داده است.
با کاهش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله باند های بولینگر و پهنای باند نیز کم می شود ​​​​​​.

 

  • خط بالایی (Band Upper) نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.
  • خط پایینی (Band Lower) نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL) است.
  • خط مرکزی (Line Mid) نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده می باشد.

 

 

فرمول باند بولینگر 
 

فرمول باند بولینگر

باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : [σ[TP, n

 

باند میانی : میانگین متحرک ساده 20 روزه

باند بالایی : میانگین متحرک ساده 20 روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر 2

باند پایینی : میانگین متحرک ساده 20 روزه منهای انحراف معیار ضربدر 2


 

فشار (squeeze) در باند بولینگر
 

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است که به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود.
هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این توصیف، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.
 

شکست‌ها (breakouts) در باند بولینگر
 

تقریبا اکثر عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.
 

استراتژی های موثر در اندیکاتور باند بولینگر
 

استراتژی کف دو قلو و باند بولینگر
 

این استراتژی باند بولینگر معمولی شامل کف دوقلو می باشد.
کف اولیه حجم قابل توجه و پولبک شارپ قیمتی دارد و به کندل حداقل قیمت خارج از باند نزدیک می‌شود که معمولا به این نوع حرکات "رالی خودکار" می گویند. حداکثر قیمت رالی خودکار تمایل دارد به اولین سطح مقاومت برسد که این اتفاق قبل از بالاتر رفتن قیمت سهام اتفاق می‌افتد.
بعد از شروع رالی خودکار، قیمت در تلاش است تا پایین‌ترین قیمت اخیر را بازآزمایی کند که برای آزمایش میزان قدرت فشار خرید می‌باشد و در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.
 

 

استراتژی برگشتی با باند بولینگر
 

در این استراتژی، سهام‌های هستند که کم کم از باند خارج می‌شوند و به کار بردن تحلیل کندل استیک در این استراتژی بسیار موثر است.
 

استراتژی سوار بر باند بولینگر
 

می داینم که دوره زمانی هر سهام متفاوت است، بعضی سهام‌ها با دوره زمانی 20 رابطه دارند و بعضی‌ها ندارند. در بعضی موارد باید اعداد میانگین متحرک ساده (SMA) را اصلاح نمایید تا بتواند با سهام مورد نظر رابطه داشته باشند.
خط میانی می‌تواند مناطق حمایت پولبک را زمانی که سهام سوار بر باند است، نشان دهد. حتی می‌توان موقعیت خود را در سهامی افزایش داد که قیمت به خط میانی پولبک کند اما اگر سهامی خارج از باند بولینگر به روند خود ادامه دهد، نشان دهنده تضعیف قدرت سهام است .
هنگامی  که  سوار بر باند بولینگر هستید، باید به دنبال بالاترین های (High) و بالاترین (Low) باشید.
 

استراتژی انقباض باند بولینگر
 

یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی باند بولینگر این است که انقباض آینده باند بولینگر را ارزیابی ‌کند. جان، اندیکاتوری به نام پهنای باند را ایجاد کرد. فرمول پهنای باند بولینگر ساده است:

(مقدار باند بولینگر بالایی – مقدار باند بولینگر پایینی) / مقدار باند بولینگر میانی (میانگین متحرک ساده).
 

 

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
 

یکی از ساده‌ترین روش‌های استفاده از این استراتژی این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر گرفته شود.
در این استراتژی شاهد ریسک پایین تر خواهید بود اما نمی توان انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده از آن داشت.
 

 

در این مقاله به بررسی باندهای بولینگر که یکی از مشقات میانگین متحرک هستند، پرداختیم.
همچنین آموختیم که باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

 

مطالب مرتبط: