آموزشآموزش پیشرفته بورساصطلاحات و مفاهیم

اندیکاتور چیست و انواع آن کدامند؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها می‌باشند. اندیکاتورها، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند.

مطالعه بیشتر:

اگر قصد مطالعه بیشتر درباره ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را دارید، می توانید با کلیک روی لینک مشخص شده، به مطلب مرتبط با آن هدایت شوید.

داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.

اندیکاتورهای روندی (Trend)

 این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.

نوسانگرها (Oscillator)

نوسانگرها در محدوده خاصی حرکت می‌کنند و توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است.

حجم (Volume)

دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.

بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

 دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به 2 دسته پیشرو و پیرو تقسیم‌ بندی می‌شوند:

  1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
  2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتورها برای کمک به معامله‌گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌‌اند که کاربردهای اصلی آنها عبارتند از:

 اطلاع از تغییر روند

اندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. از این رو یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

 پیش‌بینی

یکی از کاربردهای اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است.

 تایید

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورها، تایید گرفتن جهت تشخیص درست روند است. به عبارت دیگر، اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند که صحت یا اشتباه بودن تحلیل انجام شده مورد بررسی قرار گیرد. این روش استفاده از اندیکاتورها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر براساس داده‌های تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند.

آیا اندیکاتورها با اسیلاتورها تفاوت دارند؟

  • اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند از جمله مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و… .
  • اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند.
  • فقط دراسیلاتورها می‌توان واگرایی را تشخیص داد.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

5 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

ما  اندیکاتوهای مختلفی داریم که کاربرد به خصوص خود را دارند و گاهی با یکدیگر ترکیب می شوند. در اینجا به بررسی 5 تا از پرکاربرد ترین اندیکاتورها می پردازیم. 

1) اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف (Moving Average Convergence Divergence) است که به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD توسط  جرالد بی اپل ابداع شده است و از آن در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

2) اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) می باشد که  با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد.

شاخص قدرت نسبی بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کارمی رود و همچنین نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین جهت، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم بازه 14 روزه استفاده می شود. این اندیکاتورمشابه  مکدی (MACD) به دلیل نوسانات بین دو سطح 0 و 100 در گروه اسیلاتورها طبقه بندی می شود.

اندیکاتور RSI

مطالعه بیشتر:

اگر قصد مطالعه بیشتر درباره “اندیکاتور RSI” را دارید، می توانید با کلیک روی لینک مشخص شده، به مطلب مرتبط با آن هدایت شوید.

3) اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است که برای اولین بار در مجله Commodities در سال 1980 منتشر شد. برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس اوراق بهادار نیست.

اندیکاتور CCI از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نماها می باشد.

4) اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (moving average یا MA) یک اندیکاتور روند نما (trend) است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. میانگین متحرک به این دلیل که از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، همواره با تأخیر همراه است.

مطالعه بیشتر:

اگر قصد مطالعه بیشتر درباره “اندیکاتور میانگین متحرک” را دارید، می توانید با کلیک روی لینک مشخص شده، به مطلب مرتبط با آن هدایت شوید.

5) اندیکاتور Envelope

اندیکاتور Envelope توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی بالا و پایین را مشخص کرده اند، تشکیل شده است. هدف این شاخص پوشاننده ها (Envelopes) بازتاب دهنده شرایط کف فروش و سقف خرید است.
این اندیکاتور می تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا