آموزشآموزش پیشرفته بورساصطلاحات و مفاهیمتحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند که این نسبت ها توسط لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی ابداع شده اند.

مطالعه بیشتر:

برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص “تحلیل تکنیکال” روی لینک مشخص شده کلیک کنید تا به مطلب منتخب، هدایت شوید.

او به عنوان مستعد ترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود.
طبق گفته های این ریاضیدان و اثبات آن توسط سایر دانشمندان، این نسبت ها به وفور در طبیعت یافت می شوند.
پس از آن معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد دارند و می توان با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج مناسبی را بدست آورد.

تصاعد فیبوناچی 

تصاعد فیبوناچی

طبق تصویر بالا، هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است و فرمول آن را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

ابزارهای فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET

مهمترین ابزار (Fibonacci Retracement (RET می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و همین ویژگی ها دلیل اهمیت بیشتر RET نسبت به سایر فیبوناچی ها می باشد.
در واقع با کمک RET درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را میتوان به صورت تقریبی تشخیص داد بهترین نقطه خرید یا فروش یک سهم در چه ناحیه ای می باشد.
به بیانی دیگر با استفاده از این نسبت ها می توانید به طور تقریبی تشخیص دهید که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

درصدهای مهم در RET

  • 23.6%
  • 38.2%
  • 50%
  • 61.8%
  • 78.6%

درصدهای بالا مهمترین درصدهای RET می باشند. در بین درصدهای مذکور، درصد 61.8 از بقیه اهمیتش بیشتری است تا حدی که به آن درصد طلایی می گویند و بیشتر حرکات اصلاحی در عدد 61.8% پایان می یابد.

نحوه رسم RET

برای رسم آن بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال در ابتدا یک روند خاص (صعودی یا نزولی) را مشخص کنید.

بعد از انتخاب ابزار، در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنید.
سپس منتظر واکنش از سمت معامله‌گران در یکی از سطوح RET باشید. با استفاده از این ابزار می توانید خطوط حمایتی و مقاومتی مهمی را به دست آورید.

مطالعه بیشتر:

برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص “حمایت و مقاومت چیست؟” روی لینک مشخص شده کلیک کنید تا به مطلب منتخب، هدایت شوید.

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT

 (Fibonacci Extension (EXT ابزاری است که سطوح قیمتی بیشتر از 100 درصد را پیش بینی می کند.
نام دیگر این ابزار فیبوناچی گسترشی می باشد و بیشترین کاربرد آن تعیین اهداف قیمتی است. 
به درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension درصدهای خارجی گفته می شود به دلیل اینکه، اعداد بالاتر از 100% را در بر می گیرد و به درصدهای موجود در فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement درصدهای داخلی گفته می شود به دلیل اینکه همه درصدهای موجود در آن زیر 100 هستند.

درصدهای مهم در EXT

  • 127.2
  • 161.8
  • 261.8
  • 423.6

نحوه رسم EXT 

 فیبوناچی اکستنشن برخلاف اصلاحی، روی موج اصلاحی ترسیم می شود. در واقع باید بدانید که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنید تا اهداف موج اصلی را بدست بیاورید.

در یک حرکت صعودی از سقف A به کف B فیبوناچی را ترسیم می کنیم:

 فیبوناچی اکستنشن در روند صعودی

در یک حرکت نزولی از کف A به سقف B فیبوناچی را ترسیم می کنیم:

 فیبوناچی اکستنشن در روند نزولی

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO

از ابزار فیبوناچی پروجکشن، به منظور تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود به سهم استفاده می شود. این ابزار پروجکشن بسیار پرکاربرد برای یافتن حرکات متقارن (Symmetry) می باشد. در PRO بر خلاف دو فیبوناچی دیگر از سه نقطه برای رسم استفاده می کنیم.

PRO شامل دو سطح 100 و 161.8 می باشد. در بین این دو عدد به دلیل اینکه سطح 100% برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد.

نحوه رسم PRO

طبق مطالب گفته شده برای رسم فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم که آنها را با حروف A-B-C نام گذاری می کنیم.
اگر حرکت ABC به گونه ای باشد که حرکت A تا B را نقطه C تاحدودی اصلاح کرده باشد، می توانیم PRO را به صورت صحیح ترسیم کنیم.

برای رسم PRO نقطه اول را روی A، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار می دهیم.

PRO در روند صعودی

 فیبوناچی پروجکشن در روند صعودی

PRO در روند نزولی

 فیبوناچی پروجکشن در روند نزولی

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کمان فیبوناچی

Fibonacci Arc نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند.
کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است. کمان‌های آن به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود. یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های آن است.

بادبزن فیبوناچی

Fibonacci Fan مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود.
برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولا قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد. برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی تقسیم می‌کند.

خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

نواحی زمانی فیبوناچی

به خطوط عمودی ای گفته می شود که مناطق بالقوه ‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. این نواحی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولا با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود. نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند.

شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از این نواحی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده  نیز نسبتا مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.

مهمترین سطوح فیبوناچی 

  • 161.8%
  • 61.8%
  • 38.2%

علت محبوبیت فیبوناچی 

  1. این سطوح اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
  2. سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفاده درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
  3. سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی  سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.
  4. برای شناسایی یا تأیید سطح حمایت و مقاومت
  5. برای کمک به شناسایی اهداف قیمت سهم ها
  6. برای تعیین حد سود یا حد ضرر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا